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Investigación de PrimeXBT: ¿Por qué la volatilidad en el mercado financiero está a punto de regresar?

La volatilidad puede ser la peor pesadilla de un inversor, pero el mejor amigo de un trader. Durante los años de tranquilidad en los mercados, las acciones y otros activos crecen a un ritmo constante, pero miserable. Cuando los mercados se vuelven volátiles, crecen rápidamente y luego vuelven a la realidad aún más rápido. Son estos movimientos los que pueden acabar con los ahorros de toda la vida de un inversor sin experiencia. Pero también es cuando los traders son más rentables y tienen una mayor acción del precio para trabajar.

La investigación de PrimeXBT muestra que, aunque la pandemia está llegando a su fin, la volatilidad podría estar aquí para quedarse durante los próximos años. Esto es lo que dicen el análisis de volatilidad y los ciclos del mercado sobre los próximos años sobre las acciones, criptoactivos, materias primas y más.

Definición de volatilidad: comparación de la volatilidad entre diferentes clases de activos

La volatilidad, por definición, es la «propensión de cambiar rápida e impredeciblemente, especialmente para peor». En finanzas, se refiere más directamente a la medición estadística de los movimientos de precios a lo largo de un período de tiempo determinado. Cuanto más amplias son las oscilaciones de los precios y más salvaje se vuelve, mayor es la volatilidad.

Cuanto mayor sea la volatilidad en cualquier activo, más riesgo se asocia a menudo con ese activo. Debido a lo volátiles que son Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, a menudo se las considera la clase de activos de mayor riesgo.

Las criptomonedas están sujetas a movimientos extremos de precios debido a cambios igualmente extremos en el sentimiento y la especulación. Las acciones son tradicionalmente menos volátiles, al igual que las materias primas. Debido al enorme volumen de operaciones y la liquidez del mercado de divisas, se encuentra entre los menos volátiles, y es por eso que generalmente se requiere apalancamiento para que los traders obtengan ganancias.

Los criptoactivos pueden aumentar mil por ciento el ROI, solo para caer un 90% y eliminar la mayoría de esas ganancias. Otros mercados no se comportan de esa manera, y un movimiento del 30% en los principales índices bursátiles se consideraría impactante.

Pero, ¿cuál de esos dos escenarios preferiría un traders que ha tomado posiciones largas y cortas para crear un entorno más rentable? La respuesta es obvia y explica perfectamente por qué la volatilidad es más una oportunidad que algo malo.

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Pronóstico financiero de los futuros: nublado con alta probabilidad de volatilidad

Pronosticar la volatilidad no es tarea fácil. Nadie sabe cuándo cambiará repentinamente el sentimiento de los inversores o cuándo entrará en juego un escenario que cambiará el mundo como la pandemia de COVID. Sin embargo, existen varias herramientas que pueden ayudar a predecir lo que vendrá.

Por un lado, las Bandas de Bollinger son una herramienta de medición de la volatilidad basada en un promedio móvil simple y dos desviaciones estándar que actúan como bandas superior e inferior. Cuando estas bandas se aprietan o “se comprimen” como lo hizo en el ejemplo anterior, sugiere que la volatilidad es baja y cuando se rompe la baja volatilidad, se produce una explosión.

Pero las Bandas de Bollinger son una herramienta de pronóstico volátil a corto plazo, capaz de indicar movimientos a lo largo de días, semanas y posiblemente meses. Sin embargo, el VIX, un índice de volatilidad basado en la volatilidad esperada en el S&P 500, podría ayudar a pronosticar períodos más prolongados de volatilidad y turbulencia en los mercados.

El siguiente gráfico muestra el VIX a largo plazo que se remonta a antes de que estallara la burbuja de las punto com. Cuando el VIX sube y rebota por encima de una lectura de 16, a menudo indica una enorme volatilidad en los mercados. El VIX se mantuvo elevado durante varios años, y finalmente volvió a caer en un período de tranquilidad.

La calma finalmente llegó a un final impactante cuando el VIX subió al nivel más alto históricamente y trajo consigo la Gran Recesión y una de las peores fases para la economía global en la historia reciente. Los mercados estaban más volátiles que nunca, pero finalmente, comenzó la expansión cuantitativa y los mercados finalmente se estabilizaron.

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PrimeXBT investiga para aprovechar la próxima gran oportunidad

El VIX se volvió casi tan elevado como la Gran Recesión con el inicio del COVID, pero más dinero de estímulo por una suma de billones hizo que los precios de los activos se dispararan a nuevos máximos históricos. Sin embargo, el VIX ahora está rebotando y manteniéndose en el nivel crítico que a menudo conduce a una recesión o al menos varios años de amplia volatilidad del mercado.

Los bancos centrales podrían volver a intentar combatir cualquier colapso del mercado con más flexibilización cuantitativa y, como ha demostrado la historia, podrían funcionar para sostener los mercados por más tiempo. Pero cuando este acto de equilibrio se rompa, los mercados podrían experimentar un caos durante muchos años.Tal volatilidad puede ser infernal para los inversores, pero puede ser una oportunidad única en la vida para un trader en su mejor momento. Con esta información de PrimeXBT y las herramientas comerciales que ofrece la galardonada plataforma, cualquiera puede prepararse para la tormenta que se avecina y convertirla en ganancias en lugar de pérdidas.


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